На его основе созданы сотни стратегий, так что упомянуть их все в рамках обзорного материала просто невозможно. Есть интересная история о том, что Стохастический осциллятор (а вернее, его расчетную формулу) автор позаимствовал у знакомых чешских металлургов. С ее помощью книги про инвестиции рассчитывали количество известняка для добавки в руду. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Также неплохо себя покажет уровень 50, он поможет уберечь депозит от преждевременных входов.

Немного о дивергенции

Как видно из назначения, Стохастик РСИ является производным от стандартного Индекса Относительной Силы, курсы форекс forexwiki в ангарске т.е. RSI и как таковой представляет собой индикатор индикатора. Этот вид осциллятора означает, что значение колеблется выше и ниже центральной линии. Доллар часто по инерции продолжает свое движение, когда кривые переходят в зону перекупленности или перепроданности.

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Как и любой инструмент технического анализа, стохастический осциллятор обладает рядом преимуществ и недостатков. История поведения этого инструмента показывает, что переход стохастика в зону перекупленности далеко не всегда приводит к падению цены. А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту. Бычий паттерн формируется, когда цена фиксирует более низкий максимум по сравнению с предыдущим, а осциллятор стохастик, наоборот, формирует более высокий максимум. В дальнейшем это приводит к не продолжительному падению цены и развороту.

• В этой статье речь пойдет про индикатор Stochastic Oscillator — применение и для чего его можно использовать.
• В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI.
• Оба индикатора, как правило, работают в паре с другими инструментами.
• Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.
• Cтохастик дает сигнал чуть раньше, зато по RSI он получается более надежным.

Какая еще есть стратегия с индикатором Stochastic?

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика. Оптимальный вариант использования Стохастика – работа во время флета, но при этом цена должна двигаться в широком диапазоне. В таком случае отбой от уровней поддержки/сопротивления можно сочетать с выходом линий из зон, получаем простенькую торговую стратегию.

• Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.
• Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.
• Стохастический осциллятор относится к индикаторам технического анализа и позволяет находить точки входа в рынок при смене тренда.
• То есть при работе с зонами перекупленности/перепроданности используются одни параметры, для дивергенций – другой сет настроек.

Торговые сигналы, правила входа и выхода, настройки бэк-теста стратегии со стохастиком

Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов. Как и в случае с RSI, дивергенция считается самым сильным сигналом. Дивергенцию определяет движение пиков цены и пиков Stochastic в противоположных направлениях.

Они применяют стохастик независимо от состояния рынка, и в результате терпят убытки. Для торговли различными классами активов трейдерам всегда требуются индикаторы, определяющие сигналы покупки или продажи. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой японские свечи как правильно читать сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже. Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями.

Пунктирная линия следует за сплошной, но более плавно и с небольшим запозданием. Подробнее о том, для чего в Stochastic нужны две линии, расскажем на этой странице ниже. При таком подходе нет гарантий, что вы попадете в точности на продолжение тренда, но шанс как минимум переставить стоп в безубыток у вас будет. Обращайте внимание и на свечные паттерны, этот элемент анализа подойдет вообще для всех ТС без исключения. Если на медвежьем тренде наблюдается подобная картина, когда цена идёт вниз, а индикатор смотрит вверх, это называется схождением, или конвергенцией.

На иллюстрации выше приведен пример использования стохастика с периодами 3.3.1, то есть без сглаживания. При таких настройках линия индикатора изменяет направление движения вместе с ценой. То есть фактически реагирует на мельчайшие ценовые движения. Если рассмотреть общие настройки индикатора, можно прийти к простому выводу. Более высокие значения периодов делают стохастический осциллятор менее чувствительным к рыночному шуму, а низкие – сверхчувствительным.

Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена. Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.

Чтобы увеличить вероятность верных прогнозов по этой стратегии, можно сгладить показания сплошной линии Stochastic. Это позволит отбросить пересечения, на основе которых была наименьшая вероятность построить верный прогноз. Даже если обе линии индикатора пересекли уровни 20 или 80%, предыдущий тренд может продолжиться из‑за новой информации, например новости или отчета. Чтобы найти хороший момент для покупки или продажи актива, нужно следить за уровнями 20 и 80% на графике индикатора Stochastic. В приложении Т⁠-⁠Инвестиций для удобства зона от 20 до 80% отмечена голубым цветом.